Полным аналогом этой пословицы и является ситуация, когда предыдущий минимум тестируется вновь, но с очень маленьким объемом. Это говорит о том, что продавцы напрочь выдохлись (рис. 5-9). На последующем росте цена дошла до нового максимума, а вот объемы — упали, что указывало на типичный медвежий рынок, который и развился вскоре. Если же новый максимум достигнут практически без объемов — это медвежий сигнал.
К сожалению, мы не можем точно выяснить, сколько таких расхождений произойдет перед тем, как тренд развернется. Как правило, чем больше подобных дивергенций, тем слабее цена с технической точки зрения. Кроме того, чем ниже максимумы по отношению друг к другу, тем меньше запаса у ценового движения и тем слабее становится цена, когда энтузиазм продавцов или покупателей исчерпается. Растущий объем и растущая цена — стандартный и даже обыденный сценарий.
Каждый ее столбец показывает объем (какой именно разберем чуть позже) на соответствующей свече. Именно в «биржевом стакане» можно наблюдать объем, стоящий в очереди на исполнение. Примеры можно увидеть на фондовом рынке США в марте 1978, августе 1982 и 1984, а также в октябре 1998. Похожий паттерн был в 1987 году в облигациях и евродолларе.
Вертикальный и горизонтальный объем
То же касается и моментов, когда цена стремится к нижней или верхней границе. Продвижение цены при стабильном повышении объемов наглядно демонстрирует, что тренд, скорее всего, продолжится. Для ниспадающего рынка характерно обратное состояние, при котором цена падает, а показатели объема растут.
Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше… Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял).
Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге
В результате у трейдеров появляется возможность более корректной интерпретации информации на текущий момент, а также после завершения торговой сессии. Стандартный сценарий — цена падает, ибо мало заявок на покупку, соответственно, уменьшается и объем. Но если объемы растут на падающей цене, значит продавцы очень мотивированы, а само падение будет более существенным (при прочих равных условиях), нежели ожидалось.
Он случается, когда цена падает уже продолжительное время, темп падения ускоряется, равно как растут и объемы. Как правило, по достижению пика продаж цена начинает расти. К сожалению, как вялое, так и кульминационное движение непросто определить при использовании линий тренда или ценовых паттернов.
Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов
Даже если разворота и движения в противоположном направлении не будет, то во флете можно будет выйти с небольшим убытком или в ноль. Сам итоговый результат по формуле значения не имеет, тут важна именно сортировка от большего к меньшему, чтобы видеть самые активные инструменты за сегодняшний день. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Тиковый – отображает как изменяется цена в границах одного временного периода. Количественный – показывает количество сделок, которые зафиксированы на данном временном отрезке.
- Ежедневно внутри рынка развивается определенная область стоимости в соответствии с законом равновесия, который предполагает определенное количество продавцов и покупателей.
- Каждый столбик отображает определенное число операций, провелись за таймфрейм, выбранный в терминале.
- Также стоит понимать, что после пика продаж и последующего роста цены последняя может начать формировать новые минимумы.
- Таким образом, ценовое движение определяется попросту энтузиазмом продавцов или покупателей.
- Объемы в трейдинге – это важный момент технического анализа рынка, позволяющий понять, насколько интенсивно торгуется актив в конкретный момент времени.
Большая часть участников торгов уверены, что рынок обваливается, и стремятся продавать по достаточно низкой цене, чтобы успеть свернуть позиции. Если за падением цены повышаются объемы, а цена особо не меняется — значит идет набор рыночных заявок и это, как правило, сигнал на рост цены (рис. 5-12). Понимать и изучать объемы безусловно необходимо каждому трейдеру, однако не нужно «ножовкой забивать гвозди»! Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.
Как использовать объемы в торговле
А на графике 5-6 можно полюбоваться на пример из реальной жизни. Обратите внимание, что в ценовом движении угадывается буква N, в то время как объем больше напоминает закругленную букву V. Такой феномен называется кульминационной параболой и показан на рис. Значимость такого разворота будет зависеть от силы предыдущего движения и того, как сильно выросли объемы.
Обучение и анализ рынка
Прохождение обучения не гарантирует получение прибыли на финансовых рынках. 5-6 показано, как объемная динамика меняется между растущим и падающим рынками. Если вы обнаружили подобную рыночную картинку, самое время приготовится к продажам и падающей цене.
Стакан заявок (биржевой стакан, стакан цен)
Является основным индикатором наравне с ценой и отображается на графиках под ней. Когда и объем, и цена активно растут, но кульминационная парабола не настает, после чего все падает — это указывает на предстоящую смену тренда. Иногда он полностью разворачивается, иногда цена уходит в боковик и консолидируется там. Если растущую цену сопровождает падающий объем (рис. 5-4), это тревожная ситуация. Она указывает на то, что тренд — слабый, а рынок, в целом, медвежий.
Он указывает просто на то, что рыночная движуха идет полным ходом. Все, о чем она нам говорит — впереди будет неизбежное расхождение между ценой и объемом. Независимо от того, по какой стратегии торгуете, рекомендуем использовать вертикальные объемы как фильтр истинности пробоя трендовых линий и уровней.
Анализ объемов при торговле
Важно научится исследовать эти данные чтобы сделать правильный вход в позицию. Такая ситуация отлично дополняется 1-2 барными паттернами, которые мы обсудим позже. Иногда и цена, и объемы растут медленно, набирают силу и превращаются в сильное движение с финальным ударом, после чего что цена, что объемы резко падают. Справа же видно падение объемов, которое тоже бывает рваным, а не одной красивой волной.
