Если цена будет оставаться выше SMA, это означает, что она находится в общем восходящем тренде. И наоборот, если цена остается ниже средней, это сигнализирует о нисходящем тренде. В этой статье Forbes трейдер и владелец хедж-фонда Джеймс Рорбах (James Rohrbach) описывает использование пересечения 15/30 SMA в своих торгах. Чтобы слепо не входить по пересечению, некоторые трейдеры создают специальные правила для работы с ними. Скажем, цена должна пройти не менее 10% от своей средней дневной волатильности после пересечения скользящих.
Для начала, я бы советовал использовать самые популярные варианты (они описаны чуть ниже). Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100. Их роль вполне может выполнять обычная скользящая средняя, как в данном примере.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
В настройке скользящих средних все зависит от вашей торговой стратегии, наш материал о способах настройки Это просто обзорный материал о том, как можно это все настраивать. При таком расчете последним данным уделяется больше внимания, поэтому экспоненциальная скользящая средняя больше реагирует на изменения цен. Как можно заметить, параметром данной модели прогнозирования является ширина окна T. Чтобы получить хороший прогноз, нужно выбрать оптимальное значение этого параметра. Сложность заключается в том, что заранее неизвестно каким окажется прогноз (хорошим или плохим) при различных значениях этого параметра. И модели Простой скользящей средней (SMA, Simple Moving Average) вы можете увидеть на графике ниже.
Цена актива перестает опускаться ниже ключевых скользящих средних и прорывается через них. ЕМА полезна тем, что может помочь обнаружить внезапные изменения в ценовых движениях. Однако она менее точна при составлении долгосрочных графиков. EMA также несет меньше пользы, чем SMA, если требуется определить уровни поддержки или сопротивления.
Простая скользящая средняя (SMA, Simple Moving Average)
Эта техника называется выявление пересечений (кроссоверов). Скользящие средние могут использоваться для определения изменений в цене и выявления трендов, а также для генерации торговых сигналов. Они также могут быть применены для формирования динамических уровней поддержки и сопротивления.
- Пока эти линии “трутся” друг о друга – ваш боковик будет весьма устойчив (подарок для БО).
- Однако она менее точна при составлении долгосрочных графиков.
- Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.
- Скользящие средние можно использовать для определения трендов и изменений в цене.
- Результаты сравнения модели Хольта-Уинтерса обобщены на графике ниже, по оси Х – товары, по оси Y – на сколько процентов Forecast NOW!
Временной интервал для индикатора скользящая средняя может быть сколь угодно продолжительным или коротким. Он может быть рассчитан на основе данных за минуту, час, день, неделю, месяц или даже за год. Трейдер также может использовать столько периодов, сколько хочет, чтобы составить среднее значение. В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ.
Использование SMA индикатора в платформах MT4 и МТ5
Были построены прогнозы методами скользящей средней для разной ширины окна от 2 до 8, выбирался лучший прогноз (хотя на самом деле в реальной ситуации сделать этого нельзя). Ошибки прогнозирования (RMSE) представлены в таблице 1. Однако при использовании индикатора EMA каждое значение данных имеет разный вес, при этом более свежие данные имеют большее значение в расчетах. При расчете простого скользящего среднего все значения используемых данных имеют одинаковый вес. Период – это то же, что и “N” в формуле SMA, которую мы разбирали ранее. Она обозначает количество периодов, которые мы хотим включить в нашу простую скользящую среднюю.
По оси X — номер товара, по оси Y — процентное улучшение качества прогноза. Описание модели, детальное исследование, результаты экспериментов читайте ниже. В статье приводится сравнение алгоритмов прогнозирования для решения задачи управления товарными запасами с использованием ошибки прогнозирования RMSE.
Три скользящие средние
Следует покупать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет снизу вверх “медленную”. Двойная реакция на каждое значение анализируемого ряда чисел, в момент входа в окно вычислений и в момент выхода из него. Цифровой фильтр — в электронике любой фильтр, обрабатывающий цифровой сигнал с целью выделения и/или подавления определённых частот этого сигнала. Согласны, что индикаторы помогают убрать «лишнее» и лучше сосредоточится на необходимом? Так вот преобразование Фурье связывает время и частоту.
Типы средних скользящих
На вход SMA будем подавать синусоиду, и смотреть выход, если искажений нет, то на выходе будет равномерный спектр. Но если есть искажения, то спектр будет не равномерным. Любой индикатор с точки зрения науки это цифровой фильтр. Индикаторы вносят изменения в спектр сигнала, это очень важно. Дело в вот, что если подходить с научной точки зрения, то любой используемый нами индикатор вносит искажения в исходный сигнал (ряд анализируемых чисел). Нет с большой буквы Теории Цифровой Обработки Сигналов (ЦОС).
Был такой великий Советский ученый Владимир Александрович Котельников (1908—2005). Так вот его теорема гласит, что любой ограниченный по частоте сигнал, можно представить в виде суммы синусоид. Для начинающих трейдеров рекомендуется использовать значение по умолчанию, равное 0. Для 1 часового ТФ даже значение Percent, равное 1 — многовато, слишком мало зон интереса. Достаточно присмотреться к мониторам банковских трейдеров, что показывают на CNN/CNBC/Fox News и будьте уверены – там окажутся скользящие. Следует продавать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет сверху вниз “медленную”.
