В этом случае, если значение VIX увеличивается, это означает, что волатильность также SP500 увеличивается, и наоборот. Индекс СНП500 отражает изменения на рынке и в экономике США, поэтому очень многие трейдеры и инвесторы крайне заинтересованы в данном индексе.
Сюда же относится аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также пассажирские, грузовые, морские перевозки, железные дороги и транспортная инфраструктура. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
Мой портфель
Однако с этого момента цена вошла в нисходящий канал, что отражает неопределенность и опасения участников рынка по поводу роста инфляции и неоднократных повышений ставки Федеральной резервной системой. ⚠️ В состав SP500 входит большее число акций, чем компаний, поскольку индекс включает сразу 2 класса акций некоторых компаний. Его происхождение восходит к 1923 году, когда Standard and Poor’s включила в индекс 233 самые солидные компании того времени. Только в 1957 году, когда корзина индекса была расширена до 500 компаний с наибольшей капитализацией, он получил название, которое мы знаем сегодня. Дело в том, что некоторое время назад я вместе со своей женой принял решение копить на собственную пенсию самостоятельно, откладывая ежемесячно некую часть своей зарплаты. Банковские вклады дают достаточно маленькую доходность, которой не хватает, чтобы покрыть хотя бы инфляцию.
О своем опыте достижения этой амбициозной цели я пишу в своем блоге (и иногда дублирую свои посты на vc.ru). Если вам интересна эта тема, можете почитать множество интересных статей у меня в блоге, который я веду в Телеграм (можно найти в поиске, вбив @wkpbro). Графики это хорошо, но если хочется узнать конкретные цифры роста каждого сектора в отдельности, то можно воспользоваться сайтом ru.tradingview.com. В этом секторе компании, которые производят тяжелую, сельскохозяйственную и строительную технику, станки, оборудование.
�� Financials – Финансовый сектор
Индекс S&P 500 рассчитывается на основе взвешенного среднего рыночной капитализации компаний, входящих в его состав. Значение SP500 равно сумме рыночной стоимости акций компаний, умноженной на процентное отношение капитализации этих компаний. Напротив, если VIX уменьшается, независимо от направления рынка, волатильность уменьшается, и, следовательно, цены будут двигаться в соответствующем направлении медленнее. ⇨ С другой стороны, если VIX растет и рынок также растет, это значит, что настроения становятся более оптимистичными и, соответственно, цена должна продолжить восходящий тренд. Он также известен как “индекс страха”, поскольку в условиях повышенной волатильности инвесторы зачастую предпочитают оставаться на ликвидных рынках и не рисковать, пока волатильность не уменьшится. Индекс волатильности или индекс VIX – это индекс, измеряющий волатильность рынка.
VIX был создан в 1993 году CBOE (Чикагская биржа опционов) и отражает среднюю волатильность рынка за последние 30 дней. С помощью CFD вы можете торговать SP500 как на его росте, так и на его падении! Экономический календарь США очень богат на события, которые оказывают влияние на цену индекса SP500 и, соответственно, наши вложения в него. Если мы говорим о секторах, то в данном случае, основными секторами не только в S&P 500, но и в целом в экономике США, являются информационные технологии, здравоохранение, связь и телекоммуникации, финансы. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Если вы готовы начать торговлю индексом S&P500, жмите на баннер ниже, чтобы скачать торговую платформу MetaTrader 5.
⛏ Materials — Сырьевой сектор
Яркие представили этого сектора – платежные системы Visa и Mastercard, которыми мы пользуемся ежедневно. Состав компаний в индексе SNP500 не всегда одинаковый – одни компании включают, а другие исключают. В этом случае органом, который определяет компании, составляющие индекс, и принимает решения о том, какие компании включаются или исключаются из его состава, является компания S&P Dow Jones Indices, принадлежащая Standard and Poor’s. Собрать портфель, чтобы он повторял состав индекса S&P500 с правильными весами отдельных компаний – достаточно сложно. Но вполне по силам на начальном этапе собрать портфель с правильными весами секторов, которые представлены в индексе.
- Кроме того, его стоимость учитывает рыночную капитализацию компаний, которые входят в его состав, в то время как стоимость Dow Jones основана исключительно на ценах на акции.
- Напротив, если VIX уменьшается, независимо от направления рынка, волатильность уменьшается, и, следовательно, цены будут двигаться в соответствующем направлении медленнее.
- Однако с этого момента цена вошла в нисходящий канал, что отражает неопределенность и опасения участников рынка по поводу роста инфляции и неоднократных повышений ставки Федеральной резервной системой.
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно взглянуть на некоторые аспекты. Мы проанализируем движение индекса на фондовом рынке в последние годы, а также постараемся дать прогноз и определить, как СНП 500 будет двигаться в будущем, чтобы ответить на вопрос, хороший ли это вариант для инвестирования. Покупка акций крупных американских компаний видится мне наиболее оптимальным вариантом сохранения и приумножения своих накоплений по соотношению доходность/риск. Если всё будет ок, то я могу выйти на пенсию (обеспечить своей семье доход от капитала) в возрасте лет.
Секторы экономики в индексе S&P500
Сектор состоит из банков, инвестиционных, страховых компаний, а также организаций, предоставляющих услуги бизнесу и розничным клиентам. Большая часть выручки сектора генерируется за счет кредитования и его производных. Соответственно, в периоды экономического бума и роста процентных ставок ФРС сектор процветает.
Как считается индекс S&P 500?
К сожалению, мой портфель не является в этом плане примером для подражания, так как веса секторов в нем сильно отличаются от индексных. Такого результата удалось достичь за счет большой доли IT сектора, который показал хороший рост в этом году. Возможно в следующем году я займусь наращиванием долей в других секторах, ведь конечная моя цель – не пытаться обогнать индекс, а стараться максимально приблизиться к его доходности, покупая акции самостоятельно. У меня на данный момент большое несоответствие по весам секторов, но я не вижу в этом большой проблемы, так как на данный момент портфель ведет себя чуть лучше самого индекса. Это компании, занимающиеся разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой традиционного топлива (нефть и газ). Сюда же входят сервисные компании, которые предоставляют сопутствующие услуги и оборудование.
�� Communication Services – Коммуникационные услуги
С тех пор индекс SP500 занял место промышленного индекса Доу Джонса как индекс, наиболее точно отражающий состояние экономики США (505 акций S&P500 против 30 акций Dow Jones). Кроме того, его стоимость учитывает рыночную капитализацию компаний, которые входят в его состав, в то время как стоимость Dow Jones основана исключительно на ценах на акции. В этом секторе компании, поставляющие электричество и предоставляющие коммунальные услуги. Компании из этого сектора можно считать “защитными”, так как даже во время кризиса люди обязаны оплачивать коммуналку. Для многих компании этого сектора неизвестны, так как они ориентированы преимущественно на внутреннего потребителя. Когда говорят об опасности инвестирования в одну компанию, пусть и очень крупную, обычно приводят в пример рухнувшего гиганта из финансового сектора – банк Lehman Brothers.
