Корреляция валютных пар может быть изменчивой, поэтому единоразовые результаты нельзя использовать в долгосрочной перспективе. Однако, полученная информация может быть полезна для разработки собственной торговой стратегии, которая позволит снизить риски. Одна из причин — схожесть факторов, которые влияют на котировки различных валют. Таким образом, когда экономическая ситуация складывается в пользу «европейцев», то и евро, и фунт будут расти против доллара. Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу.
- Потом взаимосвязь активов начала уменьшаться, и позже, через день, мы закрыли сделки с минимальной прибылью.
- Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно.
- Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.
- При любых сделках вы должны иметь понимание о потенциальных изменениях рынка, ведь будет непросто угадать изменение направления неизвестных вам валют.
- Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция.
- Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно.
Если трейдеру удастся определить лидирующий актив, он может открыть позицию на этом активе и получить прибыль при соответствующем изменении цены. Однако для успешного применения такой стратегии необходимо использовать дополнительные инструменты для фильтрации ложных сигналов, управления рисками и определения точек выхода из сделок. Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, отсутствие корреляции может произойти, если валютные пары обычно движутся независимо в совершенно случайных направлениях в течение определенного периода времени.
Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума. Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.
Какую формулу необходимо использовать для проведения расчета?
Во-первых, необходимо избегать сделок, которые противоречат друг другу. Валютные пары, которые движутся в противоположных направлениях, могут привести к потере возможной прибыли и усложнить процесс удержания позиций. Во-вторых, рекомендуется диверсифицировать инвестиции с минимальным риском. Например, в долгосрочной перспективе можно вложить средства в валютные пары с положительным коэффициентом корреляции. И, наконец, третья рекомендация состоит в том, чтобы хеджировать валютные пары с отрицательным коэффициентом для снижения уровня риска. Кроме того, корреляция валютных пар может использоваться для поиска лидирующего актива в паре, который будет определять направление движения всей пары.
У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.
Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?
Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять. Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска. Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски.
Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли. Как мы видим на рисунке, мы в один момент открыли две позиции по евродоллару и доллар-франку.
Торговые стратегии, использующие корреляцию
Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание. Обзор наиболее популярных и рекомендации трейдерам по их выбору. Какие показатели говорят о доходности и потенциальной прибыльности торгов. Также, если вы торгуете два актива с зеркальной корреляцией, удобнее будет включить в настройках опцию «отзеркалить». Дело в том, что раскорреляции может очень долго не происходить. Но в любом случае, свой торговый капитал вы не потеряете ни в коем случае.
Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent. Вариантов торговать корреляции валютных пар на рынке Форекс, на самом деле, достаточно. Все, что вам потребуется – это умение составления собственной торговой системы на Форекс, которая будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Ниже мы расскажем о самых популярных торговых методиках на основе корреляции валютных пар, и эти методики вам нужно будет лишь слегка оптимизировать – под себя, и свой торговый стиль.
Как работает стратегия корреляции валютных пар
Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова. Этот индикатор не скажет вам, когда нужно покупать, продавать или фиксировать прибыль. Вместо этого, вы сможете получить сильный намек о будущем направлении рынка. У трейдера форекс может присутствовать значительный фактор риска при отсутствии надлежащего управления корреляцией. По сути, любой трейдер форекс, занимающий позиции в более чем одной валютной паре, эффективно участвует в корреляционной торговле, независимо от того, знает он об этом или нет. Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций.
Как валютные пары взаимодействуют друг с другом
Значение +1 обозначает движение двух валютных пар в одинаковом направлении, а -1 — если пары движутся в противоположном направлении. Кроме этого, Форекс корреляция равна нулю показывает произвольную тенденцию движения валютных пар. Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции.
Прямая корреляция — это синхронное движение котировок в одном и том же направлении. График валютной корреляции поможет понять непростую систему колебаний. Он показывает корреляции валютных пар в конкретный промежуток времени, а с помощью этого вы можете узнать тенденцию поведении конкретной валютной пары в будущем. Когда вы понимаете, чем отличаются коррелированные валютные пары от некоррелированных валютных пар, вы можете понять как влияет волатильность валютного рынка на ваш портфель.
Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи. Именно поэтому йена известна как валюта-убежище и является наиболее востребованной, когда инвесторы хотят ограничить свои потери во время рыночных спадов. Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными.
Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах. Удобнее всего отслеживать корреляции с помощью технического индикатора. Инструмент накладывает один график валютной пары на другой график, так, что визуально сразу становится понятна взаимосвязь между ними. Ведь в случае, если трейдер просто откроет две разнонаправленные сделки, то общий риск лишь вырастет в два раза, потому что когда тренд пойдет против нас, мы вместо одного убытка получим два убытка. В общем, советуем вам ознакомиться со стратегиями торговли на корреляции, которые мы для вас подготовили.
В этой статье вы найдете определение валютной корреляции, ее простое объяснение, которое поможет вам вывести свою торговлю на высший уровень. Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой. К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.
